A Raiffeisen Bank weboldala sütiket használ az oldal működtetése, a használat megkönnyítése, az oldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Kérjük, engedélyezze az Önnek megfelelő sütibeállításokat.
Célzó- és egyéni tartalmakhoz szükséges sütik
Ezek a sütik információt adnak arról, hogy mely termékeink, szolgáltatásaink és ajánlataink lehetnek relevánsak Önnek. Ezeket az adatokat annak érdekében használhatjuk fel, hogy célzott, egyéni tartalmakat jeleníthessünk meg Önnek, és javítsuk a személyre szabott üzeneteink tartalmát.
Statisztikai sütik
Információkat gyűjtenek arról, hogy Ön és az oldallátogatók hogyan használják a honlapunkat, például mely oldalakat nézték meg, mely linkekre kattintottak. A sütik segítségével összegyűjtött információk elemzését arra használjuk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, fejlesszük termékeinket. Ezen információk anonimek, egyikük sem használható fel az Ön azonosítására.
Alapműködést biztosító sütik
Elengedhetetlenek az oldal zökkenőmentes böngészéséhez, és lehetővé teszik a honlap funkcióinak használatát. Ez a beállítás mindig be van kapcsolva, mert a sütik adatai szükségesek a honlap működéséhez.
Sikeresen módosította a Cookie kezelés beállításait!
Your primary task will be validatingbankinggroup-level market risk models (Prepayment, Non-Maturing Deposits, Time to Wall, Going Concern, etc.) in a newly set-up Validation Hubwithin the scope of initial and periodic quantitative validation and quarterly backtest, in the case of development of a new model you will support the whole process.
Tasks related to validation involve data quality checks, backtesting model performance using statistical tests, benchmarking,scenario and representativeness analyses andbuilding challenger models in Python and R using Azure Databricks.
It will be also your responsibility tocompileand present the validation report in English and prescribe and track follow-up actions targeting potential improvements in the models.
Answering the inquiries of external and internal stakeholders (regulator, audit, model users) regarding the validation results in a timely manner will be your responsibility, which could involve (regulatory) obligation closing.
Working in the Model Validation Team’s Market Risk and Data Science Stream, you will have the opportunity to validateData Science / AI models, gaining knowledge of state-of-the-art advanced machine learning.
Why is it worth working with us?
You’ll work both locally and in an international team at a leading bank
We provide Home Office (2 days / week)
You can choose from 16 types of Cafeteria benefits: SZÉP card, extra day off, commuting support, health insurance, tickets to cultural events and sports events,
We provide housing loan support, an employee account package
A modern working environment, dining rooms and cafes await you
As part of a well-being program, we pay attention to the physical and mental health of our colleagues
Application requires
2+ years of relevant work experience (e.g. model development or validation, quantitative/risk analyst,risk manager, risk management advisory,actuary, quantitative researcher, data scientist)
At least BSc degree in mathematics, physics, statistics, finance, informatics (or equivalent)
Intermediate English language proficiency
Experience with a statistical programming language (e.g. Python, R) and you are able to conduct complex data manipulation on big data (mostly using SQL), experience in creating dynamic reports is a plus (for example Quarto)
Experience in market risk modelling or validation with strong knowledge of financial products is a plus
Post graduate degrees / industry certifications (i.e. CFA, FRM, etc.) are a plus
Cloud-based data platform (GCP, Azure Databricks, etc.) or version control system (Git) knowledge is a plus
Analytical thinking, individual decision-making and problem-solving abilities, proactivity are your strengths
